Andrés Aldaz
Consultor bancario
Consultoría para bancos en capital, datos de riesgo y la discreta maquinaria del back office.
- Práctica
- Riesgo, regulación y datos
- Publicaciones
- Ocho notas técnicas
- Idiomas de trabajo
- Español e inglés
- Sede
- Valencia, España
Léxico de la prácticaDecorativo · no son datos de mercado
La práctica
Entre el negocio y sus sistemasValencia
A un banco se le juzga por cifras que debe saber explicar: a su consejo, a su supervisor y a sí mismo. Mi trabajo está en ese punto, entre el negocio al que pertenece la pregunta y los sistemas que deben responderla.
Soy consultor bancario en Valencia. Mi trayectoria es el análisis de negocio en la práctica de consultoría de Sopra Steria, sobre una formación en ingeniería y tecnología adquirida en la Universitat Politècnica de València.
El oficio es el ciclo completo de los requisitos —talleres con las áreas implicadas y modelado de procesos, hasta la especificación, los criterios de aceptación y la puesta en producción—, aplicado a las materias en las que un banco no puede conformarse con una aproximación: capital, datos de riesgo, conciliaciones, medios de pago y la explicación diaria del P&L.
En paralelo a la práctica publico notas técnicas extensas sobre estas materias, escritas para profesionales y acompañadas de modelos y código funcionales.
- Notas publicadas
- 8
- Áreas de práctica
- 6
- Etapas de un mandato
- 5
- Idiomas de trabajo
- 2
Áreas de práctica
Seis materias, una disciplinaCálculo de capital según Basilea IV y CRR3, el output floor y su efecto en las carteras IRB; desarrollo de scorecards de crédito, desde la agrupación por Weight of Evidence y el Information Value hasta la regresión logística y su validación con Gini, KS y PSI.
- Publicaciones relacionadas
- Basel IV Output Floor
- Credit Scorecard Development
Términos del área
- Output floor
- Los activos ponderados por riesgo IRB no pueden quedar por debajo del 72,5 % del método estándar, con una implantación gradual desde el 50 % en 2025.
- Weight of Evidence
- El logaritmo de la proporción de buenos frente a la de malos en un tramo; sitúa cada atributo en una misma escala lineal.
- PSI
- Índice de estabilidad de la población: cuánto se han desviado los solicitantes actuales de la muestra de desarrollo.
BCBS 239 en la práctica: elementos críticos de datos, captura automatizada del linaje y un marco de gobierno del dato que aporte la evidencia que pedirá el supervisor.
- Publicaciones relacionadas
- BCBS 239: Data Lineage at Scale
Términos del área
- BCBS 239
- Los principios del Comité de Basilea para la agregación de datos de riesgo y la presentación de informes; once de ellos se aplican a los bancos.
- Dato crítico
- Un dato cuyo error alteraría de forma material una cifra de riesgo comunicada al consejo o al supervisor.
- Linaje
- El recorrido documentado de una cifra desde su sistema de origen, a través de cada transformación, hasta el informe.
Conciliación de cuentas nostro a partir de extractos SWIFT MT940, casación con tolerancias, antigüedad de las partidas pendientes y procesamiento directo (STP); priorización del trabajo operativo según la capacidad disponible y los plazos regulatorios.
- Publicaciones relacionadas
- Nostro Reconciliation Engine
- Task Prioritisation in Banking Operations
Términos del área
- Nostro
- Nuestra cuenta en un banco corresponsal, en su divisa; su extracto debe cuadrar con nuestro propio libro.
- MT940
- El mensaje SWIFT de extracto de cliente: saldos y una línea :61: por cada movimiento contabilizado.
- Descuadre
- Una partida que ninguna regla consigue casar; se envejece desde su fecha valor y se escala.
El recorrido de un pago con tarjeta desde el terminal hasta el core bancario (ISO 8583, autorización, compensación y liquidación) y la puntuación del fraude en tiempo real sobre datos en streaming.
- Publicaciones relacionadas
- Anatomy of a POS Transaction
- Real-Time Fraud Detection
Términos del área
- ISO 8583
- El estándar de mensajería de las autorizaciones con tarjeta: un indicador de tipo, un bitmap y campos de datos numerados.
- Autorización
- La aprobación en tiempo real del emisor; el dinero se mueve después, en la compensación y la liquidación.
- Variable de velocidad
- Un recuento o una suma en una ventana deslizante, como las operaciones por tarjeta en la última hora.
Atribución diaria del P&L en renta fija: delta de tipos, convexidad, theta, carry y divisa, y lo que el residuo no explicado revela sobre los modelos de riesgo que lo sustentan.
- Publicaciones relacionadas
- Daily P&L Attribution in Fixed Income
Términos del área
- P&L explain
- La atribución diaria de la variación de valor de una cartera a los factores de mercado que la causaron.
- DV01
- La variación de valor ante un movimiento de un punto básico en los tipos; el núcleo del delta de tipos.
- Residuo no explicado
- Lo que la atribución no consigue asignar; se mantiene pequeño cuando los modelos de riesgo recogen bien la cartera.
Ingeniería de requisitos, modelos de procesos BPMN (AS-IS y TO-BE), análisis de brechas y de impacto, SQL y análisis de datos, y entrega junto a los equipos de arquitectura, desarrollo y QA en programas ágiles.
- Método
- La conducción de un mandato
Términos del área
- BPMN
- Business Process Model and Notation: el estándar para dibujar procesos tal como son y tal como deberían ser.
- Análisis de brechas
- Una comparación estructurada entre la situación actual y la objetivo, con lo que debe cambiar para cerrar la brecha.
- Criterios de aceptación
- Las condiciones verificables, acordadas antes de construir, con las que un requisito se da por cumplido.
Las publicaciones están redactadas en inglés.
La conducción de un mandato
De la primera conversación a la puesta en producciónCada encargo sigue la misma disciplina: entender el negocio antes que el sistema, dejar por escrito lo acordado y permanecer hasta que funcione en producción.
- Obtención de requisitos
Talleres con interlocutores directivos y operativos para establecer qué necesita realmente el negocio.
- Análisis
Análisis de procesos en BPMN: la situación actual tal como es, la situación objetivo tal como debe ser y la distancia entre ambas.
- Especificación
Requisitos, casos de uso e historias de usuario, documentados y gestionados a lo largo de ciclos de entrega de varios sprints.
- Entrega
Colaboración estrecha con los equipos de arquitectura, desarrollo y QA en marcos ágiles a escala.
- Aceptación
Criterios de aceptación definidos de antemano y acompañamiento durante las pruebas de aceptación (UAT) y la puesta en producción.
Láminas de trabajo
Ilustrativas, con cifras inventadasTres pequeños modelos de trabajo sacados de las notas. Todos funcionan con cifras inventadas y reglas simplificadas: muestran cómo se comporta un mecanismo, no la situación de ninguna entidad.
Ilustrativo · cifras inventadas
Cuándo muerde el output floor
Los activos ponderados por riesgo con modelos internos no pueden quedar por debajo de una proporción del método estándar. Mueve la cifra del modelo y el año de implantación para ver dónde deja de reconocerse el ahorro del modelo.
Simplificado: una sola cartera con APR estándar igual a 100; se ignoran los límites transitorios y otros ajustes.
Leer la nota n.º 7Ilustrativo · cifras inventadas
Conciliar un extracto nostro
Las líneas de un extracto MT940 se casan con el libro interno mediante reglas aplicadas en orden, de la referencia exacta a la referencia aproximada. Lo que ninguna regla consigue casar es un descuadre que se envejece e investiga.
- Referencia exacta
- Importe y fecha valor exactos
- Importe a ±0,01, fecha a ±1 día
- Referencia aproximada, distancia ≤ 2
- Ninguna regla aplica: descuadre
Líneas inventadas; el orden de las reglas sigue la nota.
Leer la nota n.º 3Extracto · MT940
Libro interno
Ilustrativo · cifras inventadas
Explicar el P&L de un día
El P&L diario de una cartera de renta fija, descompuesto en delta de tipos, carry, convexidad, divisa y operaciones nuevas. Lo que no se puede atribuir es el residuo no explicado; la regla práctica de la nota lo mantiene por debajo del 5 % del total.
Cartera inventada; la bajada usa el ejemplo de la nota, con un DV01 de 42.000 €.
Leer la nota n.º 2Publicaciones
Notas para profesionales, 2021–2025Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (en inglés)
Renegociaciones, descuadres en cuentas nostro y plazos regulatorios compiten por la misma capacidad operativa. Un modelo formal de puntuación con cinco dimensiones de prioridad, un operador de amplificación por plazo e integración con colas M/G/c, con demostración de ausencia de inanición.
- Publicada
- 12 de marzo de 2025
- Lectura
- 18 minutos
- Método
- Colas M/G/c, Python
Correspondencia
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Puede escribirme en español o en inglés.
- Materias
- Capital, datos de riesgo, conciliaciones, medios de pago, P&L
- Idiomas
- Español · inglés
- Sede
- Valencia, España