Andrés Aldaz
Consultor bancário
Consultoria a bancos em capital, dados de risco e na discreta engrenagem do back office.
- Atividade
- Risco, regulação e dados
- Publicações
- Oito notas publicadas
- Línguas de trabalho
- Inglês e espanhol
- Sede
- Valência, Espanha
Léxico da atividadeDecorativo · não são dados de mercado
A atividade
Entre o negócio e os seus sistemasValência
Um banco é avaliado por números que tem de saber explicar: ao conselho de administração, ao supervisor e a si próprio. O meu trabalho situa-se nesse ponto, entre o negócio a quem pertence a pergunta e os sistemas que lhe têm de responder.
Sou consultor bancário em Valência. O meu percurso é a análise de negócio na área de consultoria da Sopra Steria, assente numa formação em engenharia e tecnologia adquirida na Universitat Politècnica de València.
O ofício é o ciclo completo dos requisitos — workshops com as partes interessadas e modelação de processos, até à especificação, aos critérios de aceitação e à entrada em produção —, aplicado às matérias em que um banco não se pode dar ao luxo de aproximações: capital, dados de risco, reconciliações, pagamentos e a explicação diária do P&L.
Em paralelo com a atividade, publico notas aprofundadas sobre estes temas, escritas para profissionais e acompanhadas de modelos e código funcionais.
- Notas publicadas
- 8
- Áreas de atuação
- 6
- Etapas de um mandato
- 5
- Línguas de trabalho
- 2
Áreas de atuação
Seis temas, uma só disciplinaCálculo de capital segundo Basileia IV e o CRR3, o output floor e o seu efeito nas carteiras IRB; desenvolvimento de scorecards de crédito, do agrupamento por Weight of Evidence e Information Value à regressão logística e à validação por Gini, KS e PSI.
- Publicações relacionadas
- Basel IV Output Floor
- Credit Scorecard Development
Termos da área
- Output floor
- Os ativos ponderados pelo risco IRB não podem ficar abaixo de 72,5% do método padrão, com introdução gradual a partir de 50% em 2025.
- Weight of Evidence
- O logaritmo da proporção de bons face à de maus numa classe; coloca cada atributo numa mesma escala linear.
- PSI
- Population Stability Index: quanto os requerentes atuais se afastaram da amostra de desenvolvimento.
O BCBS 239 na prática: elementos críticos de dados, captura automatizada da linhagem e um modelo de governação de dados que produza a evidência que o supervisor irá pedir.
- Publicações relacionadas
- BCBS 239: Data Lineage at Scale
Termos da área
- BCBS 239
- Os princípios do Comité de Basileia para a agregação de dados de risco e o reporte de risco; onze aplicam-se aos bancos.
- Dado crítico
- Um dado cujo erro alteraria de forma material um valor de risco reportado à administração ou ao supervisor.
- Linhagem
- O percurso documentado de um valor desde o sistema de origem, por cada transformação, até ao relatório.
Reconciliação de contas nostro a partir de extratos SWIFT MT940, correspondência com tolerâncias, antiguidade das diferenças pendentes e processamento direto (STP); priorização do trabalho operacional face à capacidade e aos prazos regulamentares.
- Publicações relacionadas
- Nostro Reconciliation Engine
- Task Prioritisation in Banking Operations
Termos da área
- Nostro
- A nossa conta num banco correspondente, na moeda deste; o seu extrato tem de bater com o nosso próprio razão.
- MT940
- A mensagem SWIFT de extrato de cliente: saldos e uma linha :61: por cada movimento lançado.
- Quebra
- Uma partida que nenhuma regra consegue emparelhar; envelhece a partir da data-valor e é escalada.
O percurso de um pagamento com cartão, do terminal ao core bancário (ISO 8583, autorização, compensação e liquidação), e a pontuação de fraude em tempo real sobre dados em streaming.
- Publicações relacionadas
- Anatomy of a POS Transaction
- Real-Time Fraud Detection
Termos da área
- ISO 8583
- A norma de mensagens das autorizações com cartão: um indicador de tipo, um bitmap e campos de dados numerados.
- Autorização
- A aprovação em tempo real do emissor; o dinheiro move-se mais tarde, na compensação e na liquidação.
- Variável de velocidade
- Uma contagem ou soma numa janela deslizante, como as operações por cartão na última hora.
Atribuição diária de P&L em rendimento fixo: delta de taxa de juro, convexidade, theta, carry e câmbio, e o que o resíduo não explicado revela sobre os modelos de risco subjacentes.
- Publicações relacionadas
- Daily P&L Attribution in Fixed Income
Termos da área
- P&L explain
- A atribuição diária da variação de valor de uma carteira aos fatores de mercado que a causaram.
- DV01
- A variação de valor para um movimento de um ponto base nas taxas; o núcleo do delta de taxa.
- Resíduo não explicado
- O que a atribuição não consegue imputar; mantém-se pequeno quando os modelos de risco captam bem a carteira.
Engenharia de requisitos, modelos de processos BPMN (AS-IS e TO-BE), análise de lacunas e de impacto, SQL e análise de dados, e implementação ao lado das equipas de arquitetura, desenvolvimento e QA em programas ágeis.
- Método
- A condução de um mandato
Termos da área
- BPMN
- Business Process Model and Notation: a norma para desenhar processos tal como são e como deveriam ser.
- Análise de lacunas
- Uma comparação estruturada entre o estado atual e o estado-alvo, com o que tem de mudar para fechar a lacuna.
- Critérios de aceitação
- As condições verificáveis, acordadas antes do desenvolvimento, segundo as quais um requisito se considera cumprido.
As publicações estão redigidas em inglês.
A condução de um mandato
Da primeira conversa à entrada em produçãoCada mandato segue a mesma disciplina: compreender o negócio antes do sistema, registar por escrito o que foi acordado e permanecer até que tudo funcione em produção.
- Levantamento
Workshops com interlocutores de direção e operacionais para apurar aquilo de que o negócio realmente precisa.
- Análise
Análise de processos em BPMN: a situação atual tal como é, a situação-alvo tal como deve ser e a distância entre ambas.
- Especificação
Requisitos, casos de uso e user stories, documentados e geridos ao longo de ciclos de entrega de vários sprints.
- Implementação
Colaboração estreita com as equipas de arquitetura, desenvolvimento e QA em frameworks ágeis à escala.
- Aceitação
Critérios de aceitação definidos à partida e acompanhamento durante os testes de aceitação (UAT) e a entrada em produção.
Pranchas de trabalho
Ilustrativas, com valores inventadosTrês pequenos modelos de trabalho tirados das notas. Funcionam com valores inventados e regras simplificadas: mostram como um mecanismo se comporta, não a situação de nenhuma instituição.
Ilustrativo · valores inventados
Quando o output floor se torna vinculativo
Os ativos ponderados com modelos internos não podem ficar abaixo de uma proporção fixada do método padrão. Mova o valor do modelo e o ano de introdução para ver onde a poupança do modelo deixa de ser reconhecida.
Simplificado: uma só carteira com RWA padrão igual a 100; limites transitórios e outros ajustamentos são ignorados.
Ler a nota n.º 7Ilustrativo · valores inventados
Reconciliar um extrato nostro
As linhas de um extrato MT940 são emparelhadas com o razão interno por regras aplicadas por ordem, da referência exata à referência aproximada. O que nenhuma regra emparelha torna-se uma quebra, a envelhecer e investigar.
- Referência exata
- Montante e data-valor exatos
- Montante a ±0,01, data a ±1 dia
- Referência aproximada, distância ≤ 2
- Nenhuma regra: uma quebra
Linhas inventadas; a ordem das regras segue a nota.
Ler a nota n.º 3Extrato · MT940
Razão interno
Ilustrativo · valores inventados
Explicar o P&L de um dia
O P&L diário de uma carteira de rendimento fixo, decomposto em delta de taxa, carry, convexidade, câmbio e novas operações. O que não se consegue atribuir é o resíduo não explicado; a regra prática da nota mantém-no abaixo de 5% do total.
Carteira inventada; a descida de taxas usa o exemplo da nota, com um DV01 de 42 000 €.
Ler a nota n.º 2Publicações
Notas para profissionais, 2021–2025Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (em inglês)
Renegociações, diferenças em contas nostro e prazos regulamentares disputam a mesma capacidade operacional. Um modelo formal de pontuação com cinco dimensões de prioridade, um operador de amplificação por prazo e integração com filas M/G/c, com demonstração da ausência de inanição.
- Publicada em
- 12 de março de 2025
- Leitura
- 18 minutos
- Método
- Filas M/G/c, Python
Correspondência
Por escritoPara um mandato, uma apresentação ou um comentário a uma das publicações, uma carta é a melhor forma de começar.
As mensagens enviadas a partir daqui chegam-me diretamente e são tratadas com total confidencialidade.
A correspondência decorre em inglês ou em espanhol.
- Temas
- Capital, dados de risco, reconciliações, pagamentos, P&L
- Línguas
- Inglês · espanhol
- Sede
- Valência, Espanha