Andrés Aldaz
Consulente bancario
Consulenza alle banche su capitale, dati di rischio e i meccanismi silenziosi del back office.
- Attività
- Rischio, regolamentazione e dati
- Pubblicazioni
- Otto note pubblicate
- Lingue di lavoro
- Inglese e spagnolo
- Sede
- Valencia, Spagna
Lessico della professioneDecorativo · non sono dati di mercato
L’attività
Tra il business e i suoi sistemiValencia
Una banca viene giudicata su numeri che deve saper spiegare: al proprio consiglio di amministrazione, all’autorità di vigilanza e a sé stessa. Il mio lavoro si colloca esattamente lì, tra il business che pone la domanda e i sistemi chiamati a rispondere.
Sono un consulente bancario con sede a Valencia. Il mio percorso è l’analisi di business nella practice di consulenza di Sopra Steria, su una formazione in ingegneria e tecnologia acquisita presso la Universitat Politècnica de València.
Il mestiere è l’intero ciclo dei requisiti — workshop con gli stakeholder e modellazione dei processi, fino a specifiche, criteri di accettazione e messa in produzione — applicato ai temi su cui una banca non può permettersi approssimazioni: capitale, dati di rischio, riconciliazioni, pagamenti e la spiegazione quotidiana del P&L.
Accanto all’attività pubblico note di approfondimento su questi temi, scritte per i professionisti e corredate di modelli e codice funzionanti.
- Note pubblicate
- 8
- Aree di attività
- 6
- Fasi di un incarico
- 5
- Lingue di lavoro
- 2
Aree di attività
Sei temi, una sola disciplinaCalcolo del capitale secondo Basilea IV e CRR3, l’output floor e il suo effetto sui portafogli IRB; sviluppo di scorecard di credito, dalla classificazione per Weight of Evidence e Information Value alla regressione logistica e alla validazione con Gini, KS e PSI.
- Pubblicazioni correlate
- Basel IV Output Floor
- Credit Scorecard Development
Termini dell’area
- Output floor
- Le attività ponderate IRB non possono scendere sotto il 72,5% del metodo standardizzato, con introduzione graduale dal 50% nel 2025.
- Weight of Evidence
- Il logaritmo della quota di buoni rispetto alla quota di cattivi in una classe; porta ogni attributo su un’unica scala lineare.
- PSI
- Population Stability Index: quanto i richiedenti di oggi si sono allontanati dal campione di sviluppo.
BCBS 239 nella pratica: elementi critici dei dati, tracciamento automatico della data lineage e un framework di data governance in grado di produrre le evidenze che l’autorità di vigilanza richiederà.
- Pubblicazioni correlate
- BCBS 239: Data Lineage at Scale
Termini dell’area
- BCBS 239
- I principi del Comitato di Basilea per l’aggregazione dei dati di rischio e il reporting; undici si applicano alle banche.
- Dato critico
- Un dato il cui errore cambierebbe in modo rilevante una cifra di rischio riferita al consiglio o all’autorità di vigilanza.
- Lineage
- Il percorso documentato di una cifra dal sistema di origine, attraverso ogni trasformazione, fino al report.
Riconciliazione dei conti nostro a partire dagli estratti SWIFT MT940, abbinamento con tolleranze, ageing delle partite aperte e straight-through processing; prioritizzazione del lavoro operativo rispetto alla capacità disponibile e alle scadenze regolamentari.
- Pubblicazioni correlate
- Nostro Reconciliation Engine
- Task Prioritisation in Banking Operations
Termini dell’area
- Nostro
- Il nostro conto presso una banca corrispondente, nella sua valuta; il suo estratto deve quadrare con il nostro libro.
- MT940
- Il messaggio SWIFT di estratto conto cliente: saldi e una riga :61: per ogni movimento contabilizzato.
- Sospeso
- Una partita che nessuna regola riesce ad abbinare; invecchia dalla data valuta e viene portata in escalation.
Il percorso di un pagamento con carta dal terminale al core banking (ISO 8583, autorizzazione, compensazione e regolamento) e lo scoring antifrode in tempo reale su flussi di dati.
- Pubblicazioni correlate
- Anatomy of a POS Transaction
- Real-Time Fraud Detection
Termini dell’area
- ISO 8583
- Lo standard dei messaggi di autorizzazione con carta: un indicatore di tipo, una bitmap e campi dati numerati.
- Autorizzazione
- L’approvazione in tempo reale dell’emittente; il denaro si muove più tardi, con compensazione e regolamento.
- Variabile di velocità
- Un conteggio o una somma su una finestra mobile, come le operazioni per carta nell’ultima ora.
Attribuzione giornaliera del P&L sul reddito fisso: delta tassi, convessità, theta, carry e cambio, e ciò che il residuo non spiegato rivela sui modelli di rischio sottostanti.
- Pubblicazioni correlate
- Daily P&L Attribution in Fixed Income
Termini dell’area
- P&L explain
- L’attribuzione giornaliera della variazione di valore di un portafoglio ai fattori di mercato che l’hanno causata.
- DV01
- La variazione di valore per un movimento dei tassi di un punto base; il nucleo del delta tassi.
- Residuo non spiegato
- Ciò che l’attribuzione non riesce ad assegnare; resta piccolo quando i modelli di rischio colgono bene il portafoglio.
Ingegneria dei requisiti, modelli di processo BPMN (AS-IS e TO-BE), gap analysis e analisi d’impatto, SQL e analisi dei dati, e delivery a fianco dei team di architettura, sviluppo e QA in programmi agili.
- Metodo
- La conduzione di un incarico
Termini dell’area
- BPMN
- Business Process Model and Notation: lo standard per disegnare i processi come sono e come dovrebbero essere.
- Gap analysis
- Un confronto strutturato tra stato attuale e stato obiettivo, con ciò che deve cambiare per colmare il divario.
- Criteri di accettazione
- Le condizioni verificabili, concordate prima dello sviluppo, alle quali un requisito si considera soddisfatto.
Le pubblicazioni sono redatte in inglese.
La conduzione di un incarico
Dal primo colloquio alla messa in produzioneOgni incarico segue la stessa disciplina: comprendere il business prima del sistema, mettere per iscritto quanto concordato e restare finché tutto funziona in produzione.
- Raccolta dei requisiti
Workshop con interlocutori direttivi e operativi per stabilire ciò di cui il business ha davvero bisogno.
- Analisi
Analisi dei processi in BPMN: lo stato attuale com’è, lo stato obiettivo come dovrebbe essere e il divario tra i due.
- Specifica
Requisiti, casi d’uso e user story, documentati e gestiti lungo cicli di rilascio di più sprint.
- Realizzazione
Stretta collaborazione con i team di architettura, sviluppo e QA in framework agili su larga scala.
- Collaudo
Criteri di accettazione definiti in anticipo e supporto durante i test di accettazione (UAT) e la messa in produzione.
Tavole di lavoro
Illustrative, su cifre inventateTre piccoli modelli di lavoro tratti dalle note. Funzionano su cifre inventate e regole semplificate: mostrano come si comporta un meccanismo, non la situazione di alcun istituto.
Illustrativo · cifre inventate
Quando l’output floor diventa vincolante
Le attività ponderate con modelli interni non possono scendere sotto una quota fissata del metodo standardizzato. Sposta la cifra del modello e l’anno di introduzione per vedere dove il risparmio del modello smette di essere riconosciuto.
Semplificato: un solo portafoglio con RWA standard pari a 100; massimali transitori e altri aggiustamenti sono ignorati.
Leggi la nota n. 7Illustrativo · cifre inventate
Riconciliare un estratto nostro
Le righe di un estratto MT940 vengono abbinate al libro interno con regole applicate in ordine, dal riferimento esatto al riferimento approssimato. Ciò che nessuna regola abbina diventa un sospeso, da invecchiare e indagare.
- Riferimento esatto
- Importo e data valuta esatti
- Importo entro ±0,01, data ±1 giorno
- Riferimento approssimato, distanza ≤ 2
- Nessuna regola: un sospeso
Righe inventate; l’ordine delle regole segue la nota.
Leggi la nota n. 3Estratto · MT940
Libro interno
Illustrativo · cifre inventate
Spiegare il P&L di una giornata
Il P&L giornaliero di un portafoglio obbligazionario, scomposto in delta tassi, carry, convessità, cambio e nuove operazioni. Ciò che non si può attribuire è il residuo non spiegato; la regola pratica della nota lo tiene sotto il 5% del totale.
Portafoglio inventato; il calo dei tassi usa l’esempio della nota, con un DV01 di 42.000 €.
Leggi la nota n. 2Pubblicazioni
Note per professionisti, 2021–2025Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (in inglese)
Rinegoziazioni, partite aperte sui conti nostro e scadenze regolamentari competono per la stessa capacità operativa. Un modello formale di scoring con cinque dimensioni di priorità, un operatore di amplificazione legato alle scadenze e l’integrazione con code M/G/c, completo di dimostrazione dell’assenza di starvation.
- Pubblicata il
- 12 marzo 2025
- Lettura
- 18 minuti
- Metodo
- Code M/G/c, Python
Corrispondenza
Per iscrittoPer un incarico, una presentazione o un commento su una delle pubblicazioni, una lettera è il modo migliore per cominciare.
I messaggi inviati da qui mi arrivano direttamente e sono trattati con la massima riservatezza.
La corrispondenza si svolge in inglese o in spagnolo.
- Temi
- Capitale, dati di rischio, riconciliazioni, pagamenti, P&L
- Lingue
- Inglese · spagnolo
- Sede
- Valencia, Spagna