Registro de publicaciones · 8 notas, 2021–2025
Notas de campo sobre datos y banca
Notas técnicas extensas sobre ingeniería de datos financieros, modelización del riesgo de crédito, operaciones de back office y arquitectura bancaria.
Todas las notas están publicadas en inglés.
Nota n.º 8La más recienteOperaciones · Teoría de colas
Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (en inglés)
Renegociaciones, descuadres en cuentas nostro y plazos regulatorios compiten por la misma capacidad operativa. Se desarrolla un modelo formal de puntuación con cinco dimensiones de prioridad, un operador Ω de amplificación por plazo y su integración con colas M/G/c, con el teorema de ausencia de inanición y una implementación en Python.
Teoría de colas · Cola de prioridad · M/G/c · Python
- Publicada
- 12 de marzo de 2025
- Lectura
- 18 minutos
7
15 de enero de 2025
Basel IV Output Floor: Recalibrating IRB Models for the New Capital Regime (en inglés)
El output floor del 72,5 % obliga a los bancos IRB a mantener un capital no inferior al 72,5 % del que exigiría el método estándar. Calculadora de APR y pruebas de estrés en carteras minoristas, de pymes y corporativas según el calendario transitorio.
Basel IV · IRB · APR · Python
Riesgo de crédito · Regulación14 min de lectura
6
22 de agosto de 2024
BCBS 239 Compliance: Implementing Data Lineage at Scale (en inglés)
Once principios, decenas de elementos críticos de datos y un supervisor que pedirá pruebas. Guía práctica para construir la captura automatizada del linaje y un marco de gobierno del dato conforme en un banco universal.
BCBS 239 · Linaje · Gobierno del dato
Gobierno del dato11 min de lectura
5
11 de septiembre de 2023
Real-Time Fraud Detection with Kafka Streams and Online Feature Stores (en inglés)
Puntuar el fraude con latencias inferiores a 100 ms obliga a replantear toda la cadena, desde el cálculo de variables hasta el despliegue del modelo. Se diseña la arquitectura, se implementan variables de velocidad y se comparan patrones de despliegue champion/challenger.
Kafka · Flink · ML Serving
Fraude · Streaming12 min de lectura
4
28 de febrero de 2023
Credit Scorecard Development: WoE Binning, Information Value and the Logistic Regression Pathway (en inglés)
La transformación Weight of Evidence convierte los atributos del acreditado en un espacio de puntuación lineal. De la estrategia de agrupación a la regresión logística y a los puntos enteros del scorecard, con implementación completa en Python y validación mediante Gini, KS y PSI.
WoE / IV · Regresión logística · Python
Riesgo de crédito · Modelización16 min de lectura
3
21 de junio de 2022
Building a Nostro Reconciliation Engine: MT940 Parsing, Fuzzy Matching and Break Management (en inglés)
Los bancos mantienen cuentas de corresponsalía (nostro) en cientos de contrapartes. Cada día llegan extractos SWIFT MT940 cuyos movimientos deben casarse con la contabilidad interna. Se construye la cadena completa en Python con reglas de tolerancia configurables.
SWIFT · MT940 · Conciliación
Back office · SWIFT13 min de lectura
2
3 de noviembre de 2021
Daily P&L Attribution in Fixed Income: Greeks, Carry and the Unexplained Residual (en inglés)
Cada sesión, el middle office debe explicar por qué la cartera ha ganado o perdido dinero. Se descompone el P&L diario en delta de tipos, theta, convexidad, carry y divisa, y se analiza lo que el residuo no explicado dice de los modelos de riesgo.
P&L Explain · Griegas · Renta fija
Middle office · P&L15 min de lectura
1
14 de abril de 2021
Anatomy of a POS Transaction: From Terminal Swipe to Core Banking Settlement (en inglés)
Un pago con tarjeta dura aproximadamente 1,8 segundos. En ese tiempo, un mensaje ISO 8583 recorre el adquirente, la marca de tarjetas, el procesador del emisor y el core bancario. Se examina cada salto: campos, tiempos, lógica de autorización y el ciclo de compensación T+1.
ISO 8583 · Autorización · Liquidación
Medios de pago · ISO 858310 min de lectura
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