Andrés Aldaz
Consultant bancaire
Conseil aux banques sur les fonds propres, les données de risque et les rouages discrets du back-office.
- Domaines
- Risque, réglementation et données
- Publications
- Huit notes publiées
- Langues de travail
- Anglais et espagnol
- Établi à
- Valence, Espagne
Lexique du métierDécoratif · pas des données de marché
Le métier
Entre les métiers et leurs systèmesValence
Une banque est jugée sur des chiffres qu’elle doit pouvoir expliquer : à son conseil d’administration, à son superviseur et à elle-même. Mon travail se situe précisément là, entre le métier qui porte la question et les systèmes chargés d’y répondre.
Je suis consultant bancaire à Valence, en Espagne. Mon parcours est celui de l’analyse métier, au sein de l’activité de conseil de Sopra Steria, fondé sur une formation en ingénierie et en technologies acquise à l’Universitat Politècnica de València.
Le savoir-faire couvre tout le cycle des exigences — ateliers avec les parties prenantes et modélisation des processus, jusqu’à la spécification, aux critères d’acceptation et à la mise en production —, appliqué aux sujets sur lesquels une banque ne peut se contenter d’approximations : fonds propres, données de risque, rapprochements, paiements et explication quotidienne du P&L.
En marge de cette activité, je publie des notes de fond sur ces sujets, écrites pour les praticiens et accompagnées de modèles et de code opérationnels.
- Notes publiées
- 8
- Domaines d’intervention
- 6
- Étapes d’une mission
- 5
- Langues de travail
- 2
Domaines d’intervention
Six sujets, une même disciplineCalcul des exigences de fonds propres selon Bâle IV et CRR3, l’output floor et son incidence sur les portefeuilles IRB ; construction de grilles de score, du découpage par Weight of Evidence et de l’Information Value à la régression logistique, validée par Gini, KS et PSI.
- Publications associées
- Basel IV Output Floor
- Credit Scorecard Development
Termes du domaine
- Output floor
- Les actifs pondérés IRB ne peuvent descendre sous 72,5 % de l’approche standard, avec une mise en place progressive à partir de 50 % en 2025.
- Weight of Evidence
- Le logarithme de la part des bons dossiers rapportée à celle des mauvais dans une classe ; il place chaque attribut sur une même échelle linéaire.
- PSI
- Indice de stabilité de la population : l’écart entre les demandeurs actuels et l’échantillon de développement.
BCBS 239 en pratique : éléments de données critiques, capture automatisée du lignage et cadre de gouvernance des données apportant les preuves que le superviseur demandera.
- Publications associées
- BCBS 239: Data Lineage at Scale
Termes du domaine
- BCBS 239
- Les principes du Comité de Bâle sur l’agrégation des données de risque et la notification des risques ; onze d’entre eux s’appliquent aux banques.
- Donnée critique
- Une donnée dont l’erreur modifierait sensiblement un chiffre de risque présenté au conseil ou au superviseur.
- Lignage
- Le chemin documenté d’un chiffre, de son système source à travers chaque transformation jusqu’au rapport.
Rapprochement des comptes nostro à partir des relevés SWIFT MT940, appariement avec tolérances, vieillissement des suspens et traitement de bout en bout (STP) ; priorisation du travail opérationnel au regard des capacités et des échéances réglementaires.
- Publications associées
- Nostro Reconciliation Engine
- Task Prioritisation in Banking Operations
Termes du domaine
- Nostro
- Notre compte auprès d’une banque correspondante, dans sa devise ; son relevé doit concorder avec notre propre grand livre.
- MT940
- Le message SWIFT de relevé client : des soldes et une ligne :61: par mouvement comptabilisé.
- Suspens
- Une opération qu’aucune règle ne parvient à rapprocher ; elle vieillit depuis sa date de valeur et fait l’objet d’une escalade.
Le parcours d’un paiement par carte, du terminal au système bancaire central (ISO 8583, autorisation, compensation et règlement), et la notation de la fraude en temps réel sur des flux de données.
- Publications associées
- Anatomy of a POS Transaction
- Real-Time Fraud Detection
Termes du domaine
- ISO 8583
- La norme de messagerie des autorisations par carte : un indicateur de type, un bitmap et des champs de données numérotés.
- Autorisation
- L’accord en temps réel de l’émetteur ; l’argent circule plus tard, lors de la compensation et du règlement.
- Variable de vélocité
- Un comptage ou une somme sur une fenêtre glissante, comme le nombre d’opérations par carte sur la dernière heure.
Attribution quotidienne du P&L sur les produits de taux : delta de taux, convexité, thêta, portage et change, et ce que le résiduel inexpliqué révèle des modèles de risque sous-jacents.
- Publications associées
- Daily P&L Attribution in Fixed Income
Termes du domaine
- P&L explain
- L’attribution quotidienne de la variation de valeur d’un portefeuille aux facteurs de marché qui l’ont causée.
- DV01
- La variation de valeur pour un mouvement d’un point de base des taux ; le cœur du delta de taux.
- Résidu inexpliqué
- Ce que l’attribution ne parvient pas à affecter ; il reste faible quand les modèles de risque couvrent bien le portefeuille.
Ingénierie des exigences, modélisation BPMN des processus (AS-IS et TO-BE), analyses d’écarts et d’impacts, SQL et analyse de données, et mise en œuvre aux côtés des équipes d’architecture, de développement et de recette dans des programmes agiles.
- Méthode
- La conduite d’une mission
Termes du domaine
- BPMN
- Business Process Model and Notation : la norme pour dessiner les processus tels qu’ils sont et tels qu’ils devraient être.
- Analyse des écarts
- Une comparaison structurée entre l’existant et la cible, qui recense ce qui doit changer pour combler l’écart.
- Critères d’acceptation
- Les conditions vérifiables, convenues avant la réalisation, qui permettent de considérer une exigence comme satisfaite.
Les publications sont rédigées en anglais.
La conduite d’une mission
Du premier échange à la mise en productionChaque mission obéit à la même discipline : comprendre le métier avant le système, consigner par écrit ce qui est convenu et rester jusqu’à ce que tout fonctionne en production.
- Recueil des besoins
Ateliers avec les directions et les équipes opérationnelles pour établir ce dont le métier a réellement besoin.
- Analyse
Analyse des processus en BPMN : l’existant tel qu’il est, la cible telle qu’elle doit être, et l’écart entre les deux.
- Spécification
Exigences, cas d’utilisation et user stories, documentés et suivis sur des cycles de livraison de plusieurs sprints.
- Réalisation
Collaboration étroite avec les équipes d’architecture, de développement et de recette dans des cadres agiles à l’échelle.
- Recette
Critères d’acceptation définis en amont, accompagnement pendant la recette utilisateur (UAT) et la mise en production.
Planches de travail
Illustratives, sur des chiffres inventésTrois petits modèles de travail tirés des notes. Ils reposent sur des chiffres inventés et des règles simplifiées : ils montrent le comportement d’un mécanisme, pas la situation d’un établissement.
Illustratif · chiffres inventés
Quand l’output floor devient contraignant
Les actifs pondérés calculés par modèles internes ne peuvent descendre sous une part fixée de l’approche standard. Déplacez le chiffre du modèle et l’année de mise en place pour voir où l’économie du modèle cesse d’être reconnue.
Simplifié : un seul portefeuille, RWA standard indexés à 100 ; plafonds transitoires et autres ajustements ignorés.
Lire la note n° 7Illustratif · chiffres inventés
Rapprocher un relevé nostro
Les lignes d’un relevé MT940 sont rapprochées du grand livre interne par des règles appliquées dans l’ordre, de la référence exacte à la référence approchée. Ce qu’aucune règle ne rapproche devient un suspens, à vieillir et à analyser.
- Référence exacte
- Montant et date de valeur exacts
- Montant à ±0,01, date à ±1 jour
- Référence approchée, distance ≤ 2
- Aucune règle : un suspens
Lignes inventées ; l’ordre des règles suit la note.
Lire la note n° 3Relevé · MT940
Grand livre interne
Illustratif · chiffres inventés
Expliquer le P&L d’une journée
Le P&L quotidien d’un portefeuille obligataire, décomposé en delta de taux, portage, convexité, change et nouvelles opérations. Ce qui ne peut être attribué est le résidu inexpliqué ; la règle empirique de la note le maintient sous 5 % du total.
Portefeuille inventé ; la baisse des taux reprend l’exemple de la note, avec un DV01 de 42 000 €.
Lire la note n° 2Publications
Notes pour praticiens, 2021–2025Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (en anglais)
Renégociations, suspens nostro et échéances réglementaires se disputent la même capacité opérationnelle. Un modèle de notation formel à cinq dimensions de priorité, un opérateur d’amplification à l’approche des échéances et une intégration à une file M/G/c, avec preuve d’absence de famine.
- Parution
- 12 mars 2025
- Lecture
- 18 minutes
- Méthode
- Files M/G/c, Python
Correspondance
Par écritPour une mission, une mise en relation ou une réaction à l’une des publications, une lettre est la meilleure entrée en matière.
Les messages envoyés ici me parviennent directement et sont traités en toute confidentialité.
Les échanges se tiennent en anglais ou en espagnol.
- Sujets
- Fonds propres, données de risque, rapprochements, paiements, P&L
- Langues
- Anglais · espagnol
- Établi à
- Valence, Espagne