Registro delle pubblicazioni · 8 note, 2021–2025
Note dal campo su dati e banca
Approfondimenti tecnici su ingegneria dei dati finanziari, modellazione del rischio di credito, operations di back office e architettura bancaria.
Tutte le note sono pubblicate in inglese.
Nota n. 8Più recenteOperations · Teoria delle code
Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (in inglese)
Rinegoziazioni, partite aperte sui conti nostro e scadenze regolamentari competono per la stessa capacità operativa. Si sviluppa un modello formale di scoring con cinque dimensioni di priorità, un operatore Ω di amplificazione legato alle scadenze e la piena integrazione con code M/G/c, completo di teorema di assenza di starvation e implementazione in Python.
Teoria delle code · Coda di priorità · M/G/c · Python
- Pubblicata il
- 12 marzo 2025
- Lettura
- 18 minuti
7
15 gennaio 2025
Basel IV Output Floor: Recalibrating IRB Models for the New Capital Regime (in inglese)
L’output floor al 72,5% impone alle banche IRB un capitale non inferiore al 72,5% di quello richiesto dal metodo standardizzato. Calcolatore degli RWA e stress test su portafogli retail, PMI e corporate secondo il calendario transitorio.
Basel IV · IRB · RWA · Python
Rischio di credito · Regolamentazione14 min di lettura
6
22 agosto 2024
BCBS 239 Compliance: Implementing Data Lineage at Scale (in inglese)
Undici principi, decine di elementi critici dei dati e un’autorità di vigilanza che chiederà prove. Una guida pratica alla costruzione del tracciamento automatico della data lineage e di un framework di data governance conforme in una banca universale.
BCBS 239 · Data lineage · Governance
Data governance11 min di lettura
5
11 settembre 2023
Real-Time Fraud Detection with Kafka Streams and Online Feature Stores (in inglese)
Uno scoring antifrode con latenze inferiori a 100 ms impone di ripensare l’intera pipeline, dal calcolo delle feature al serving del modello. Si progetta l’architettura, si implementano le feature di velocità e si confrontano i modelli di rilascio champion/challenger.
Kafka · Flink · ML Serving
Frodi · Streaming12 min di lettura
4
28 febbraio 2023
Credit Scorecard Development: WoE Binning, Information Value and the Logistic Regression Pathway (in inglese)
La trasformazione Weight of Evidence porta gli attributi grezzi del debitore in uno spazio di punteggio lineare. Dalla strategia di classificazione alla regressione logistica fino ai punti interi della scorecard, con implementazione completa in Python e validazione tramite Gini, KS e PSI.
WoE / IV · Regressione logistica · Python
Rischio di credito · Modellistica16 min di lettura
3
21 giugno 2022
Building a Nostro Reconciliation Engine: MT940 Parsing, Fuzzy Matching and Break Management (in inglese)
Le banche detengono conti di corrispondenza (nostro) presso centinaia di controparti. Ogni giorno arrivano estratti SWIFT MT940 i cui movimenti vanno abbinati alla contabilità interna. Si costruisce l’intera pipeline in Python con regole di tolleranza configurabili.
SWIFT · MT940 · Riconciliazione
Back office · SWIFT13 min di lettura
2
3 novembre 2021
Daily P&L Attribution in Fixed Income: Greeks, Carry and the Unexplained Residual (in inglese)
Ogni giornata di negoziazione, il middle office deve spiegare perché il portafoglio ha guadagnato o perso. Si scompone il P&L giornaliero in delta tassi, theta, convessità, carry e cambio, e si discute che cosa il residuo non spiegato dice dei modelli di rischio.
P&L Explain · Greche · Reddito fisso
Middle office · P&L15 min di lettura
1
14 aprile 2021
Anatomy of a POS Transaction: From Terminal Swipe to Core Banking Settlement (in inglese)
Un pagamento con carta richiede circa 1,8 secondi. In quel tempo un messaggio ISO 8583 attraversa acquirer, circuito, processor dell’emittente e core banking. Si analizza ogni passaggio: campi, tempi, logica di autorizzazione e ciclo di compensazione T+1.
ISO 8583 · Autorizzazione · Regolamento
Pagamenti · ISO 858310 min di lettura
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