Registo de publicações · 8 notas, 2021–2025
Notas de campo sobre dados e banca
Notas técnicas aprofundadas sobre engenharia de dados financeiros, modelação do risco de crédito, operações de back office e arquitetura bancária.
Todas as notas estão publicadas em inglês.
Nota n.º 8Mais recenteOperações · Teoria das filas
Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (em inglês)
Renegociações, diferenças em contas nostro e prazos regulamentares disputam a mesma capacidade operacional. Desenvolve-se um modelo formal de pontuação com cinco dimensões de prioridade, um operador Ω de amplificação por prazo e integração completa com filas M/G/c, com o teorema da ausência de inanição e implementação em Python.
Teoria das filas · Fila de prioridade · M/G/c · Python
- Publicada em
- 12 de março de 2025
- Leitura
- 18 minutos
7
15 de janeiro de 2025
Basel IV Output Floor: Recalibrating IRB Models for the New Capital Regime (em inglês)
O output floor de 72,5% obriga os bancos IRB a manter capital não inferior a 72,5% do que exigiria o método padrão. Calculadora de RWA e testes de esforço em carteiras de retalho, PME e empresas segundo o calendário transitório.
Basel IV · IRB · RWA · Python
Risco de crédito · Regulação14 min de leitura
6
22 de agosto de 2024
BCBS 239 Compliance: Implementing Data Lineage at Scale (em inglês)
Onze princípios, dezenas de elementos críticos de dados e um supervisor que vai pedir provas. Um guia prático para construir a captura automatizada da linhagem e um modelo de governação de dados conforme num banco universal.
BCBS 239 · Linhagem · Governação
Governação de dados11 min de leitura
5
11 de setembro de 2023
Real-Time Fraud Detection with Kafka Streams and Online Feature Stores (em inglês)
Pontuar fraude com latências inferiores a 100 ms obriga a repensar toda a cadeia, do cálculo das variáveis à disponibilização do modelo. Desenha-se a arquitetura, implementam-se variáveis de velocidade e comparam-se padrões de implementação champion/challenger.
Kafka · Flink · ML Serving
Fraude · Streaming12 min de leitura
4
28 de fevereiro de 2023
Credit Scorecard Development: WoE Binning, Information Value and the Logistic Regression Pathway (em inglês)
A transformação Weight of Evidence converte os atributos do mutuário num espaço de pontuação linear. Da estratégia de agrupamento à regressão logística e aos pontos inteiros do scorecard, com implementação completa em Python e validação por Gini, KS e PSI.
WoE / IV · Regressão logística · Python
Risco de crédito · Modelação16 min de leitura
3
21 de junho de 2022
Building a Nostro Reconciliation Engine: MT940 Parsing, Fuzzy Matching and Break Management (em inglês)
Os bancos mantêm contas de correspondente (nostro) em centenas de contrapartes. Todos os dias chegam extratos SWIFT MT940 cujos movimentos têm de ser conciliados com a contabilidade interna. Constrói-se a cadeia completa em Python, com regras de tolerância configuráveis.
SWIFT · MT940 · Reconciliação
Back office · SWIFT13 min de leitura
2
3 de novembro de 2021
Daily P&L Attribution in Fixed Income: Greeks, Carry and the Unexplained Residual (em inglês)
Em cada sessão, o middle office tem de explicar porque é que a carteira ganhou ou perdeu dinheiro. Decompõe-se o P&L diário em delta de taxa, theta, convexidade, carry e câmbio, e discute-se o que o resíduo não explicado revela sobre os modelos de risco.
P&L Explain · Gregas · Rendimento fixo
Middle office · P&L15 min de leitura
1
14 de abril de 2021
Anatomy of a POS Transaction: From Terminal Swipe to Core Banking Settlement (em inglês)
Um pagamento com cartão demora cerca de 1,8 segundos. Nesse intervalo, uma mensagem ISO 8583 atravessa o adquirente, a rede de cartões, o processador do emissor e o core bancário. Analisa-se cada etapa: campos, tempos, lógica de autorização e o ciclo de compensação T+1.
ISO 8583 · Autorização · Liquidação
Pagamentos · ISO 858310 min de leitura
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