Registre des publications · 8 notes, 2021–2025
Notes de terrain sur la donnée et la banque
Notes techniques de fond sur l’ingénierie des données financières, la modélisation du risque de crédit, les opérations de back-office et l’architecture bancaire.
Toutes les notes sont publiées en anglais.
Note n° 8Dernière parutionOpérations · Files d’attente
Multi-Dimensional Task Prioritisation: A Formal Queuing Model for Banking Operations (en anglais)
Renégociations, suspens nostro et échéances réglementaires se disputent la même capacité opérationnelle. Un modèle de notation formel à cinq dimensions de priorité, un opérateur Ω d’amplification à l’approche des échéances et une intégration complète à une file M/G/c, avec théorème d’absence de famine et implémentation en Python.
Files d’attente · File de priorité · M/G/c · Python
- Parution
- 12 mars 2025
- Lecture
- 18 minutes
7
15 janvier 2025
Basel IV Output Floor: Recalibrating IRB Models for the New Capital Regime (en anglais)
L’output floor de 72,5 % impose aux banques IRB des fonds propres au moins égaux à 72,5 % de ce qu’exigerait l’approche standard. Calculateur de RWA et tests de résistance sur les portefeuilles de particuliers, de PME et d’entreprises selon le calendrier transitoire.
Basel IV · IRB · RWA · Python
Risque de crédit · Réglementation14 min de lecture
6
22 août 2024
BCBS 239 Compliance: Implementing Data Lineage at Scale (en anglais)
Onze principes, des dizaines d’éléments de données critiques et un superviseur qui demandera des preuves. Un guide pratique pour mettre en place la capture automatisée du lignage et un cadre de gouvernance des données conforme dans une banque universelle.
BCBS 239 · Lignage · Gouvernance
Gouvernance des données11 min de lecture
5
11 septembre 2023
Real-Time Fraud Detection with Kafka Streams and Online Feature Stores (en anglais)
Noter la fraude en moins de 100 ms impose de repenser toute la chaîne, du calcul des variables à la mise à disposition du modèle. Conception de l’architecture, implémentation de variables de vélocité et comparaison des schémas de déploiement champion/challenger.
Kafka · Flink · ML Serving
Fraude · Temps réel12 min de lecture
4
28 février 2023
Credit Scorecard Development: WoE Binning, Information Value and the Logistic Regression Pathway (en anglais)
La transformation Weight of Evidence projette les caractéristiques brutes de l’emprunteur dans un espace de notation linéaire. De la stratégie de découpage à la régression logistique, puis aux points entiers de la grille de score, avec une implémentation complète en Python et une validation par Gini, KS et PSI.
WoE / IV · Régression logistique · Python
Risque de crédit · Modélisation16 min de lecture
3
21 juin 2022
Building a Nostro Reconciliation Engine: MT940 Parsing, Fuzzy Matching and Break Management (en anglais)
Les banques détiennent des comptes de correspondant (nostro) auprès de centaines de contreparties. Chaque jour arrivent des relevés SWIFT MT940 dont les opérations doivent être rapprochées de la comptabilité interne. Construction de la chaîne complète en Python, avec des règles de tolérance paramétrables.
SWIFT · MT940 · Rapprochement
Back-office · SWIFT13 min de lecture
2
3 novembre 2021
Daily P&L Attribution in Fixed Income: Greeks, Carry and the Unexplained Residual (en anglais)
Chaque jour de marché, le middle-office doit expliquer pourquoi le portefeuille a gagné ou perdu de l’argent. Décomposition du P&L quotidien en delta de taux, thêta, convexité, portage et change — et ce que le résiduel inexpliqué dit de vos modèles de risque.
Explication du P&L · Grecques · Produits de taux
Middle-office · P&L15 min de lecture
1
14 avril 2021
Anatomy of a POS Transaction: From Terminal Swipe to Core Banking Settlement (en anglais)
Un paiement par carte prend environ 1,8 seconde. Dans ce laps de temps, un message ISO 8583 traverse l’acquéreur, le réseau de cartes, le processeur de l’émetteur et le système bancaire central. Chaque étape est disséquée : champs, délais, logique d’autorisation et cycle de compensation à J+1.
ISO 8583 · Autorisation · Règlement
Paiements · ISO 858310 min de lecture
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